Pellegrino, de 52 años, llega al equipo gaditano después de haber entrenado al Universidad de Chile, ha firmado hasta final de temporada y es presentado en estos momentos en la sala de prensa del estadio Nuevo Mirandilla. El argentino sustituye a Sergio González, destituido el pasado sábado después de una racha negativa de diecinueve partidos seguidos sin ganar, dos de Copa del Rey y diecisiete de Liga, los tres últimos saldados con derrotas.
Pellegrino entrenó en la Liga española al Valencia en 2012, equipo en el que jugó anteriormente como defensa central, y posteriormente dirigió en España al Alavés y al Leganés. Con los vitorianos llegó a la final de la Copa del Rey en la temporada 2016-17, que perdió ante el Barcelona (3-1), club en el que también militó en su etapa de futbolista.
En el Leganés, consiguió la permanencia en Primera División en la campaña 2018-19 y en la siguiente fue destituido. En el extranjero, Pellegrino ha entrenado al Estudiantes, Independiente y Vélez Sarsfield de su país, además del Southampton inglés y el Universidad chileno. El Cádiz es decimoctavo en la tabla clasificatoria con 15 puntos, situado a uno de la salvación a falta de diecisiete partidos por jugar.